ウォールストリートマスターによるPython定量金融実践

ウォールストリート入門 マスターレベルの Python 定量金融実践リソース:

日中高頻度取引は非常に難しい取引方法であり、科学的かつ定量的な方法でそれを習得したいのであれば、強力なツールが必要です。このコースでは、Python と C++ という 2 つの開発言語の使用方法を学生に教えます。講師は、データ分析とサンプリングに Python を使用する方法を学生に教えます。これは、平均回帰のデータ調査と戦略テストを行うのに役立ちます。 C++ を使用して取引戦略を改善し、成熟したモデルを通じて検証することで、高頻度の C++ リアルタイム戦略の記述により、戦略の本質を理解して習得しやすくなります。

コースカタログ

パート1

1. コースの準備とデータソース.mp4

2. 平均回帰の概念の紹介.mp4

3. 平均回帰に関するデータ研究 - パート 1.mp4

4. 平均回帰に関するデータ研究 - パート 2.mp4

5. 平均回帰の履歴データ統計プログラム.mp4

6. 平均回帰の履歴データ統計結果の分析.mp4

7. テストのための簡単な戦略を書く.mp4

パート2

8. 注文不均衡と平均取引価格の平均回帰 - パート 1.mp4

9. 注文不均衡と平均取引価格の平均回帰-中.mp4

10. 注文の不均衡と平均取引価格の平均回帰 - 次のスクリーンショットビデオ.mp4

11. モデル 1: 単純な線形モデル y=wx+b ビデオキャプチャ.mp4

12. モデル 2: ナイーブ ベイズ.mp4

13. モデル 3 - サポート ベクター マシン (SVM)、ランダム フォレスト RF.mp4

14. モデル 5: 隠れマルコフモデル (モデル 4 は公式サイトでは入手できません) ビデオキャプチャ.mp4

15. テストのための簡単な戦略を書く.mp4

パート3

16. 高頻度 C++ リアルタイム戦略の記述: 平均回帰インターセプションビデオ.mp4

17. 高頻度 C++ リアルタイム戦略の記述: 平均回帰 - パート 2 (1) 傍受されたビデオ.mp4

18. 高頻度 C++ リアルタイム戦略の記述: 予測戦略.mp4

19. 高頻度 C++ リアルタイム戦略の記述: prediction.mp4

20. 結論.mp4

コースウェア.zip